Tornando-se um comerciante melhor.
Teoria do mercado do leilão: VWAP, Market & amp; Perfil de volume.
Compreendendo níveis de preços.
Quando eu aprendi e, em seguida, sobre a negociação de ações de preço, pensei que era a abordagem mais sensata para entender o mercado. Eu imediatamente gostei do conceito. A partir da ação de preço, aprendi sobre a Market Market Market (AMT) e isso explicou como e porquê da ação de preço.
Este é o meu simples blog para me ajudar a articular e organizar meus pensamentos. É um lugar para eu "pensar em voz alta", & # 8221; para crescer e desenvolver bons hábitos e conhecimentos comerciais. As idéias aqui não são conselhos comerciais, mas apenas servem para me ajudar a preparar o comércio; fazer a lição de casa através da análise pós-mercado e a preparação pré-comercial é o propósito deste blog.
& # 8220; Tudo o que eu aprendo e escrevo aqui não significa nada a menos que eu pratique e faça isso ao vivo & # 8221;
Tornando-se um comerciante melhor.
Teoria do mercado do leilão: VWAP, Market & amp; Perfil de volume.
teoria do mercado de leilões.
USDCAD Trabalho de casa & amp; Preparação & # 8211; 8 de dezembro.
Semana do USDCAD de 8 e 8211; 12º, 2014.
Post Market Homework para a semana.
Sábado 13 de dezembro de 2014. Eu fiz um trabalho ruim esta semana fazendo formalmente meu trabalho de casa do post-mercado e preparação pré-mercado e refletiu no meu sucesso comercial ou falta dele. Aqui é o que aconteceu na semana passada.
Níveis de VWAP semanais do USDCAD.
Área de valor da semana anterior: a área de valor fixo semanal subiu e abrimos acima dela. O preço entrou nas últimas semanas na área de valor fixo brevemente na terça-feira, além desse preço negociado acima das semanas de valor da área de valor durante toda a semana. Desenvolvimento de semanas área de valor: segunda-feira, nós negociamos acima do valor das semanas em desenvolvimento. Terça-feira nos mudamos para as semanas de desenvolvimento de área de valor, para baixo e através do DVAL brevemente. O preço gastou menos de uma hora dentro das últimas semanas na área de valor antes de subir e sair, depois voltar para o valor das semanas em desenvolvimento, onde mudou e passou por isso. O preço da quarta-feira encontrou suporte nas semanas que desenvolvem o nível VWAP. A partir daqui, passou a negociar acima das semanas DVAH na quinta e sexta-feira.
O baixo da semana foi colocado na terça-feira sem retração, pois o preço foi forte para o lado positivo. Novas altas do ano foram definidas em cada um dos 5 dias de negociação da semana.
Com a semana sendo uma semana forte, eu deveria ter estado perseguindo longs. As entradas longas ideais estavam disponíveis várias vezes após o intervalo acima das semanas abertas. Havia alguns negócios de DVAL para o DVAH. O primeiro foi na segunda-feira, embora a largura não fosse tão ampla no momento, mas o preço subisse forte desde a semana passada. Mais uma vez na terça-feira, embora tenha chegado no meio da sessão RTH e o alvo DVAH não foi cumprido até a metade da sessão da RTH de quarta-feira. Daqui o preço negociado acima do valor em desenvolvimento para o resto da semana.
Contra tendência: também houve negociações DVAH para DVAL. A primeira começou a noite de segunda-feira com o alvo atingido no início da manhã de terça-feira. Além dessa negociação, a negociação teria sido de alto risco com baixa probabilidade.
Também a partir da sessão semanal VWap, Friday & # 8217; s de RTH deu um bom nível de suporte no DVAH, este sinal de compra produziu cerca de 57 pips impulsivamente.
Sexta-feira (acima, gráfico à direita), a área de valor fixo subiu e abrimos dentro do valor, mas logo abaixo do VAH fixo. O aberto também estava bem acima de uma área de volume fino da quinta-feira. Se o preço fosse para mover-se para esta área fina, então a probabilidade seria maior. O alto desta área fina realizada como suporte na sexta-feira e apresentou uma área de baixo risco para comprar negócios ou negociações de destino para negociações curtas tomadas anteriormente na sessão RTH em uma retrocessão até o DVAH.
O dia estava agitado, mas uma venda de baixo risco e compra estava disponível durante a sessão RTH com metas bem definidas. Durante a primeira parte do RTH, o preço foi aceito de volta ao valor, um movimento de volta para o DVAH deu um sinal de venda de baixo risco com um alvo para baixo para o VAH.
A mudança para baixo deu um sinal de compra de baixo risco depois que os compradores foram encontrados no alto antes da área de volume fino, pois eles moviam o preço de volta para o valor de desenvolvimento. Comprar este VAL com paradas abaixo dos dias baixos e atingir o DVAH ou os dias altos produziram um vencedor. Parte da posição teria sido fechada no DVAH e parte esquerda para um corredor até os dias altos com paradas no intervalo mesmo, pelo menos.
NOTA: o preço de sexta-feira foi transferido para a área de valor de dias anteriores, mas o perfil de volume de dias atuais mostra que não foi aceito lá. Isso aumenta as chances de que o preço subirá.
Claro que isso é toda análise de retrospectiva, mas os sinais comerciais continuam repetindo-se. No contexto certo, a compra de VAL fixa ou em desenvolvimento e Venda de VAH fixo ou em desenvolvimento apresentou negociações vencedoras. Para ganhar com essas configurações, devo ser sincero comigo mesmo. Se é de baixo risco colocar a parada e aceitar a pequena perda porque, como visto aqui, os vencedores estão disponíveis. Com o risco correto de recompensar, os vencedores podem pagar pelos perdedores e aumentar minha conta. Para que os vencedores paguem pelas negociações perdidas, devo permitir que o tempo de comércio se desenvolva e jogue fora. Parte de deixar os negócios se sentarem e a respiração está recebendo o local de entrada comercial ideal. É por isso que a paciência é necessária nas entradas, pois devo aguardar o preço para chegar aos níveis identificados. Não é fácil sentar e esperar que o preço chegue aos meus níveis, mas é muito mais agradável do que sentar-se com um mau comércio antes de virar. A localização do comércio é importante e, sabendo-os, só pode advir da minha tarefa de pós-venda, preparação pré-comercial e ajustes a partir de informações geradas pelo mercado.
Quinta-feira e amp; Números diários VWAP da quarta-feira.
O comércio de quinta-feira mostra que os preços continuam a subir no USDCAD. As entradas longas estavam disponíveis na área de confluência de mínimos de área de valor fixos e em desenvolvimento, mais perto de um perfil de volume de nó de baixo volume do dia anterior. Esta é uma área de baixo risco para comprar comprar porque, se o preço não puder voltar ao valor aceito e se mover para os extremos da área do valor superior, então ele irá diminuir ainda mais e minha parada será próxima da área de entrada. A entrada durante a noite, porém, exigiu paciência, pois o preço foi aceito em valor, mas lentamente caiu ao longo do DVAL e até o VAL fixo, mas a partir daqui encontrou compradores e subiu.
Antes do início da sessão RTH, todas essas informações estarão disponíveis para mim. A chave seria ver que o preço está tentando subir e quaisquer negociações de compra devem ter paradas abaixo da baixa durante a noite. Durante a noite, depois de se deslocar da área de valor para as alturas de área de valor, a retirada foi interrompida no VWAP em desenvolvimento, mas novamente a paciência era necessária quando esta estava paralisada por várias horas apresentando sinais de direção errada.
Negociações curtas nos altos haviam perdido negociações, mas com baixo risco se eu fosse honesto comigo mesmo. No entanto, a leitura do comportamento dos preços corretamente teria demonstrado que o impulso era para o lado positivo e a probabilidade de que os máximos se mantenham seja baixa.
Nota: quinta-feira, abrimos dentro dos dias anteriores fixados e desenvolvendo valor, e a área de valor fixo foi menor em altura. Tivemos valor dentro do valor e, muitas vezes, quando isso acontece, as interrupções apresentam movimentos de continuação.
Pensamento: as minhas entradas não (muitas vezes não) devem ser tão perfeitas como descritas aqui, em retrospectiva, mas, à medida que esses níveis são colocados, estão disponíveis para mim como evidência factual. Se as entradas forem precocemente, eu posso usar esses níveis agora conhecidos para ver que a direção ainda está tendenciosa para o lado positivo e eles ajudam a determinar as áreas de parada segura. Eu devo lembrar que os níveis de paradas não estão lá para dizer que estou certo, que eu sabia que o preço chegaria a ele. Em vez disso, as paradas devem ser usadas para limitar a quantidade de perda. Se o preço chegar a um nível de parada devidamente identificado e ele é qualificado, então as chances são de que o preço irá além dele e eu não quero estar segurando posições contra esse movimento.
Preço aberto dentro da área de valor diário fixo na quarta-feira depois de encontrar compra forte durante a sessão RTH da terça-feira. Olhando para o perfil de volume de dias anteriores, eu teria visto uma área de aceitação dupla rotulada pontos A e B. Durante o preço de negociação da quarta-feira encontrou apoio na área de aceitação da parte inferior do ponto B. Depois de subir acima, o preço de valor em desenvolvimento voltou ao mínimo anterior durante o dia durante a negociação durante a noite. À medida que o preço subia abaixo do DVAL e, em seguida, em um comércio de baixo risco de compra estava disponível # 8211; Compre baixas de área de valor. As paradas passariam abaixo dos dias baixos ou abaixo da VAL fixa. Se o preço caísse aqui, então indicaria que os vendedores estão no controle e moveriam o preço até a terça baixa do dia ou mais. Mas porque o preço abriu dentro do valor e nós voltamos para o valor em desenvolvimento, a probabilidade de que o preço se movesse para o DVAH e o VAH fixo fosse alto. Outra entrada de compra ficou disponível no aberto da sessão do RTH, pois o preço teve um pequeno rastreamento perto do DVAL, que agora também viu uma linha de tendência de suporte intraday a esse nível, que continha. O alvo foi a segunda área de aceitação de terça-feira, marcou o ponto A. Ao ver esse nível também deveria ter me alertado que isso provavelmente poderia ser outro destino pelo preço.
Pensamento: quarta-feira viu os níveis de Vwap e volume de perfil dar excelentes pistas para onde o preço iria e a entrada ideal e alvo antes que acontecesse. Eu deveria ver a lógica do que aconteceria se eu comprar o VAL e usar minha imaginação para ver que o preço pode se mover dos mínimos da área de valor para as alturas da área de valor.
Post Market Homework após terça-feira, 9 de dezembro fechar.
O preço da noite encontrou resistência em 1.15000. A partir do alto preço baixou 100 pips para cerca de 1,14, onde os compradores entraram no suporte. O movimento para baixo foi acentuado, com quase nenhuma negociação feita dentro dos dias em desenvolvimento de valor uma vez que foi abaixo dele. O movimento no valor dos dias anteriores foi rápido com o abrandamento de um pouco nos dias anteriores fixados VAL, mas o preço não tocou ou inseriu os dias em desenvolvimento de valor aqui. Isso sugeriu que o VAL fixo não era uma área de suporte, o abrandamento aqui possivelmente era curto, entrou nos altos ganhando lucros. Se o VAL fixo não tivesse compradores, o próximo local lógico teria sido o VAL fixo da segunda-feira, que também está muito perto do início da perna de impulso mais recente. Este nível manteve-se e, a partir daqui, o preço subiu e levou os dias a desenvolver o valor.
O Delta Cumulativo (CD) continuou movendo-se para baixo, alinhando-se com a queda do preço hoje.
Nota: A barra diária deixou um grande espelho de barra de alça otimista. O preço tocou o bar diário 5-ema e chegou muito perto do diário 10-ema, mas não o tocou. Se o preço voltar para o pavimento de hoje, procure preço para tocar o 10-ema. a.
Preparação prévia ao mercado para terça-feira, 9 de dezembro.
O dia abriu acima do valor dos dias anteriores e negociou uma nova alta para o ano durante a noite, onde encontrou resistência e forte venda em 1.15000. A partir do preço elevado durante a noite trocou para o valor em desenvolvimento e o bar de 3 horas (London Open) cutâneo até os dias anteriores fixou VAH.
O delta cumulativo no gráfico de 30 minutos continua a diminuir. Procure a área de valor de desenvolvimento baixa para ser um nível significativo para o dia. Se ele for segurado, o preço de resistência continuará a diminuir. Se o preço for aceito no valor em desenvolvimento, procure um movimento para cima.
A barra de 7 horas mudou para a área de valor dos dias anteriores e fechou-se lá muito forte, a VAL fixa está em jogo.
Lição de casa do Post Market para segunda-feira, 9 de dezembro.
O bar diário fechou-se por um 3º dia consecutivo e colocou uma nova alta no ano em 1.14860.
Abaixo está um gráfico de 30 minutos com os níveis diários de VWAP e it's # 8217's. O preço foi aberto ligeiramente acima da área do valor de sexta-feira e foi negociado acima dele quase todo o dia, exceto por alguns pokes logo abaixo da sexta-feira, VAH. A próxima barra depois de cada poke na área de valor de sexta-feira voltou aos dias de desenvolvimento do valor. Eventualmente, os compradores moveram o preço acima da área de valor em desenvolvimento onde vimos a iniciativa de compra. A retração foi para o DVAH e o dia fechou perto dos dias altos. O perfil do dia mostra aceitação acima das áreas de valor.
O caminho da menor resistência hoje acabou. Ao comprar o VAL em desenvolvimento e os dias anteriores, a VAH teria produzido negócios vencedores. De 6:30 da manhã a 9:00 da manhã, o preço estava em um suporte equilibrado de cerca de 18 pips, mas acabou por chegar ao lado positivo e uma vez emoldurado até a maior parte do dia. A retração do alto veio direto para o Vwap em desenvolvimento que se manteve bem.
O dia a noite foi definido às 3 da manhã, mas uma vez que foi retirado, tornou-se apoio mais tarde no dia.
De nota, o preço estava subindo, mas o Delta acumulado estava se movendo para baixo. Essa divergência foi muito evidente e não sei como interpretá-la. Estamos chegando ao número de rodadas psicológicas de 1.1500.
Mensal & amp; Barras semanais a partir de 8 de dezembro.
As barras mensais do USDCAD foram enquadradas uma vez desde julho de 2014. Atualmente, o preço está nos anos altos e o último mês do mês passado foi de cerca de 1.14660. O grande nível psicológico de 1,15 está à vista. Os meses baixos foram colocados no primeiro dia de negociação do mês em 1.13144 e, no momento, estamos negociando nos meses abertos de 1.14290.
As barras semanais mostram um forte movimento de alta enquanto as 5 e 10 linhas de EMA estão apontando para cima e não se tocaram desde que cruzaram em julho. Até agora esta semana, o preço foi negociado acima dos 5 EMA e ainda não o tocou. Neste gráfico, uma área de suporte significativa é 1.12706 a alta a partir de março de 2014. Os níveis semanais de 5 e 10 EMA também devem oferecer suporte com o 5 EMA como alvo potencial para qualquer transação curta.
O gráfico de barras diárias mostra o preço subindo bruscamente nos últimos 3 dias de negociação, incluindo hoje. Durante a maior parte de novembro, o preço estava em um canal descendente, mas fechou o mês até a queda da linha de tendência de resistência. O preço parece que está desenvolvendo uma nova área de balanço. As linhas 5,10 e 21 EMA estão todas alinhadas com as 5 e 10 servindo como suporte cada vez que foram tocadas desde a quebra do canal descendente.
No final do dia de negociação de hoje, devo atualizar novamente com os níveis da área de valor para negociação intradiária para me preparar para o futuro e o resto da semana. Feito após fechamento de segunda-feira, publicado acima.
Desenvolvendo um Plano de Negociação & # 8211; Parte 2.
Períodos de tempo e ferramentas usadas: VWAP / Perfil de volume.
Na parte 1, falei sobre a importância de fazer análises pós-mercado. Através desta lição de casa, posso ver de forma factual como a lógica do mercado foi jogada usando minhas ferramentas. Eu também falei sobre fazer a preparação pré-comercial. Pré-mercado de preparação é importante porque é aqui que eu devo usar o que aconteceu (lição de casa) para desenvolver um plano de onde os níveis de referência chave são e planejar o que fazer lá; comprar, vender ou monitorar para obter mais informações, ou procurar seguir.
O trabalho de casa e a preparação do pré-mercado do meu post-mercado devo usar consistentemente as seguintes ferramentas:
Vwap com os níveis de desvio padrão da. Esses níveis produzem altos e baixos de área de valor. Existem 6 níveis-chave:
desenvolvendo Vwap / VAH / VAL e Vwap fixo / VAH / VAL.
Com os níveis de VWAP, devo ter em mente se o preço está dentro ou fora do valor, tanto para as áreas de desenvolvimento quanto para o valor fixo. Perfil de volume com forte atenção ao VPOC, as áreas de extremos, de baixo e alto volume.
* Vou me concentrar no uso das ferramentas VWAP e Perfil nos prazos do dia e da semana.
Os dias e semanas anteriores, altos, baixos e abertos. Níveis de retração e extensão de Fib para o dia anterior, semana e pernas de impulso nestes períodos.
Às vezes, vou olhar o Delta cumulativo e usar linhas de tendências para ajudar a ler, interpretar e entender o que está acontecendo nos gráficos. Embora o desenho de linhas de tendência deve ser feito durante o trabalho doméstico pós-mercado e preparação pré-mercado para que esses níveis já estejam disponíveis durante o horário de negociação.
Incluído igualmente na minha análise são as barras diárias de castiçal e a atividade neste gráfico. Aqui vou usar as linhas 5,10 e 21 EMA. Eu identificarei as áreas equilibradas do suporte. Este gráfico será o ponto de partida para tudo o que eu faço.
Além disso, devo estar ciente da atividade maiores quadros de tempo como as barras semanal e mensal. Nesses gráficos, também vou olhar para VWAP e Perfis, mas devo entender que não estou negociando nesses níveis. Eles só devem ser usados como guias para ver todo o mercado e uma imagem maior. Eles também podem ser usados para avaliar os limites dos movimentos iniciando intraday.
Desenvolvendo um Plano de Negociação & # 8211; Parte 1.
Preparação de Negociação:
O que eu deveria estar procurando & amp; olhando para.
O comércio não é fácil, requer muita dedicação focalizada. É fácil passar muito tempo olhando gráficos sem obter qualquer informação útil, pelo menos para mim. Preciso usar meu tempo de forma mais eficiente.
Eu devo fazer o meu trabalho de casa pós-venda de forma eficiente e formatada, caso contrário, estou desperdiçando tempo sem usar informações nas tabelas e ferramentas usadas.
Eu devo ter um sistema para análise de pré-mercado de outra forma executar trades durante o mercado ao vivo é apenas adivinhar e esperar estar certo, ou pior jogando sem considerar a exposição ao risco não calculada.
Eu preciso desenvolver uma rotina melhor para pós-avaliação do mercado e preparação pré-comercial. Apenas olhando para os gráficos, marcá-lo com níveis e pontos de referência não é suficiente. Eu preciso ter um método consistente e motivo para escolher os níveis e selecionar pontos de referência chave. Se eu não posso explicar por que eu selecionar essas áreas e sua relevância, então estou apenas perdendo tempo. Além disso, explicar o que aconteceu sozinho sem hipótese de como isso afetará a atividade futura não me agrega nenhum valor para encontrar e executar negócios.
O objetivo de me negociar e fazer tudo isso é aumentar minha conta e ganhar uma renda. Devo me tornar mais estruturado. Só posso conseguir isso através de um trabalho de casa melhor pós-comercializado e preparação pré-comercial.
Primeiro: lição de casa do mercado.
Depois que o mercado fechou, todas as informações acessíveis são conhecidas, esta deve ser a parte fácil. Aqui estou explicando o que aconteceu e por que aconteceu. A análise da retrospectiva é importante, mas é importante para mim entender o contexto do dia. Por exemplo, por que os vendedores vendem o alto e os compradores compram a baixa com base nas pedágios que uso. O gráfico abaixo descreve a lógica do que aconteceu em retrospectiva.
No gráfico acima, abandono propositalmente o preço e o símbolo. Não importa o que é, o preço se comporta e obtém a mesma reação.
Educação gratuita.
Perfil de Mercado e Leitura de Teoria do Mercado.
Greg Lee da eminitradingschool juntou-se a nós nesta semana para cobrir os oito diferentes tipos de dias de Perfil de Mercado, bem como uma revisão de sua configuração de gráficos.
Antes de começar a negociar usando a teoria do mercado de leilões e o perfil do mercado, é importante compreender claramente os vários tipos de dias e os comerciantes podem potencialmente esperar em cada situação.
Greg Lee da Emini Trading School & amp; askMarketProfileTrading apresenta os oito tipos de dia do perfil de mercado na Oportunidade de preço a tempo (TPO) e gráficos de barras. Este evento on-line irá demonstrar o risco de recompensar por cada tipo de dia, juntamente com o que os comerciantes podem esperar por cada um para o seguinte:
Dia normal (2 variações facilmente definidas deste tipo de dia)
Dia de variação normal.
Dia neutro (3 variações facilmente definidas deste tipo de dia)
Dia de distribuição duplo vertical.
Dia da tendência (2 variações facilmente definidas deste tipo de dia)
Os 4 W serão abordados para cada tipo de dia que servem de "blocos de construção" para um plano de negociação:
1. O que o mercado está fazendo?
2. QUANDO o mercado vai para os níveis projetados de Perfil de Mercado?
3. Onde você vê isso?
4. POR QUE os mercados estão fazendo o que estão fazendo?
Para ver uma cópia da gravação, clique no link abaixo:
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